Линке Ю. Ю.
Об асимптотике распределения двухшаговых статических оценок

Изучаются двухшаговые статистические оценки, допускающие определенные представления достаточно общего вида. Подобные конструкции возникают в различных статистических моделях (например, в задачах регрессии). При весьма слабых ограничениях найдены необходимые и достаточные условия слабой сходимости нормированной разности двухшаговой оценки и неизвестного параметра к произвольному распределению.

Linke Yu. Yu.
On the asymptotics of distributions of two-step statistical estimates

We study the two-step statistical estimates that admit certain expressions of a sufficiently general form. These constructions arise in various statistical models, for instance in regression problems. Under rather weak restrictions we find necessary and sufficient conditions for the normalized difference of a two-step estimate and the unknown parameter to converge weakly to an arbitrary distribution.

Полный текст статьи / Full texts:

• PDF file
• PostScript file