ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
2001, ТОМ 7, ВЫПУСК 2, СТР. 329-337

Оптимальное управление портфелем ценных бумаг

М. А. Гильман
Е. Е. Демидов
А. Г. Михеев

Аннотация

Посмотреть как HTML    Посмотреть как рисунок    Посмотреть в формате LaTeX

Задача построения оптимальной стратегии управления портфелем ценных бумаг на заданном временном интервале формулируется как задача линейного программирования; показано, что в отсутствие ограничений по риску и по объёму покупок/продаж эта задача сводится к "однобумажным" задачам, что позволяет резко снизить сложность вычисления оптимальной траектории; наконец, для задачи оптимизации с ограничениями по риску предлагается некоторый приближённый метод решения.

Полнотекстовая версия статьи в формате PostScript (43 Kb)

URL страницы: http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/k01/k012/k01202h.htm.
Изменения вносились 31 октября 2001 г.