ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
2001, ТОМ 7, ВЫПУСК 2, СТР. 329-337
М. А. Гильман
Е. Е. Демидов
А. Г. Михеев
Аннотация
Посмотреть как HTML
Посмотреть как рисунок
Посмотреть в формате LaTeX
Задача построения оптимальной стратегии управления
портфелем ценных бумаг на заданном временном интервале
формулируется как задача линейного
программирования; показано, что в отсутствие ограничений по риску
и по объёму покупок/продаж эта задача сводится к ``однобумажным''
задачам, что позволяет резко снизить сложность
вычисления оптимальной траектории;
наконец, для задачи оптимизации с ограничениями по риску
предлагается некоторый приближённый метод решения.
Полнотекстовая версия статьи в формате PostScript (43 Kb)
| Главная страница | Содержание журнала | Новости | Поиск |
URL страницы: http://mech.math.msu.su/~fpm/rus/k01/k012/k01202t.htm.
Изменения вносились 31 октября 2001 г.